Местность не так известна, как популярная «Долина Замков» и, соответственно, менее посещаема, но является таким же природным шедевром. «Желтым» каньон называется по преобладающему желтоватому цвету глин, из которых он сложен. Однако, в зависимости от времени дня, освещенности, оттенок бывает и другим, так как стены состоят из больших залежей глины, которая на закате солнца становится красноватой. Также каньон называют «Лунным» из-за сходства с ландшафтом Луны. Еще одно из названий Желтого каньона — «Долина юрт».